Скажите, это действительно правильно: сковорода-гриль и сковорода вок? И есть ли какое

Это нормативное написание.

Пишутся раздельно сочетания с неизменяемыми определениями, следующими после существительных, напр.: юбка плиссе, юбка клёш, пальто реглан, костюм хаки, брюки галифе, цвет электрик, мода мини, пальто макси, вагон люкс, масса брутто, масса нетто, язык хинди, скрипка соло, цыплёнок табака.

Сочетания с компонентом ...гриль и некоторыми другими - словарные, пишутся через дефис.