Будье добры, на вопрос, как правильно говорить: к озеру Байкалу или к озеру Байкал, в городе Пензе или в городе Пенза?

Правильно: _к озеру Байкал, в городе Пензе_. Подробно о склонении географических названий можно прочитать в словаре Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи», в этом году вышло из печати очередное издание словаря.