Нужно ли ставить запятую в выражениях типа "О, мусульмане", "О, Боже", "О, Аллах" в религиозных текстах?

Правило таково. Запятая ставится после междометия о, но не ставится после частицы о. В Ваших примерах о – частица (перед обращением), поэтому запятые не нужны.